金融工程专业认知报告

摘要:金融工程作为一个新型的交叉性专业领域,是运用现代数理技术方法来构建现代金融市场模式和处理金融市场现象的新兴学科,旨在培养具备运用数理、计算机技术等现代金融基础知识与能力的人员,因此金融工程专业的课程不仅注重于经济和金融工程理论,同时要重视数理技术的学习。经过一学期导论课程的学习后,我对金融工程专业有了全新的理解,在此基础上我谈谈对金融工程专业的认识和对专业学习的规划。

关键词: 金融工程银行业证券业金融秩序机遇计划

"金融工程"一词最初是由美国金融学家约翰芬尼迪在一九九八年首先明确提出,他指出"金融服务系统工程包含新兴工具与财务工具的产品设计、研发与执行,并且对金融服务难题予以创新性的解答"。从现在来看,这位专家对金融工程的界定是非常正确的,金融工程赋予了传统金融学极大的灵活性和创造性,也一定程度上改进了数理工具的死板和局限。金融系统工程,从定义上也有广义和狭义两类:狭义方面即利用现代化的数学和通讯工具,在各种现行金融基础知识上,加以各种形式的综合分析,以寻找更优解法;所谓的金融工程技术,则是指通过一切可以运用工程化技术手段来解决金融服务问题的方法技术。随着近三十年间技术的进步,给了金融工程技术的发展物质上的保障,也给金融工程技术的科学研究工作提供了更有力的工具与方法。对金融工程专业领域的深入研究已经广泛应用到了巨大的经济价值与社会效益,以至给全世界的金融市场发展造成了巨大的冲击,因此对金融工程专业人才的培养也成为了各大高校、企业以及国家的重点。自然我校在这方面的宗旨是使学员具备办理金融、股票、投资等方面银行业务的基础技能,对此开展了关于人文基础教育、数理基础教育和计算机基础教育,以及金融市场知识、金融衍生工具、金融投资知识的专业核心知识,以此来培养学生的基本技能和提升学生的综合能力。

随着经济全球化的进展,国际金融界越来越难在全球化中站稳脚跟,而金融工程也因此在其他多方面有所应用,在市场经济中发挥作用举足轻重。世界上最大的国际投资银行,就在一九八二年发行了叫做"TIGR"的新金融商品,以此来取代美国国债,这也属于金融工程的首创。但我国银行业在"十四五"时期仍将面临着许多重大的发展机遇,多样化经营方式将成为必然发展趋势,国内外经济一体化发展将迎来崭新的契机。不论是商业银行、股票市场还是各大证券公司,都急需要具有国际视野、掌握专业技能的金融工程人才,对于我们金融工程专业的学生来说,这自然是一个发展前景最为光明的时代,金融专业人才的需求空间也督促我们应该努力学习有关的专业知识以此来适应新时代的人才市场。

商业是现代金融业的市场主体,是社会主义国民经济运作的重要枢纽。虽然我国的金融服务行业发展现在基本是以商业为核心,其他行业为辅发展的状态,但其中商业大多是指以中农工建为主的大中型企业,也就是人们俗称的中国传统银行业,近数十年来它的龙头地位一直没有被撼动,而我国网上银行也是在传统商业银行的基础上逐渐形成并发展起来的,也是对传统商业银行的延伸与创新。所以从长远与实际的经济发展状况分析,它对企业的运营方法与管理观念、经营类型、经营方式、组织机构、内部管理制度等方面,也形成了全方面的影响。网上银行所具备的高度灵活性、巨大的服务能力自然也是现代金融服务工程的一个体现,依靠了数字信息技术基础的迅速发展,使其在扩展、改进传统服务功能的同时,还产生了如银证合一、存折炒股、在线支付等创新服务,同时其创新空间也正如数字信息技术基础所产生的一般巨大。对于金融工程专业来说,虽然是一个新兴的专业,但是其的发展潜力也是同样可想而知的,作为一个金融与数理工具相结合的专业,赋予了其未来在传统与新兴产业之间相衔接的能力,这也是近几年来金融工程专业开始被各地高校所重视并着力培养的原因。

随着经历了将近二十多年的发展,中国证券市场迅速发展,已经形成了和中国市场经济发展相适应的特色道路,其体量也愈来愈大,上市公司总量持续扩大,投资市场积极性持续提升,体系建设也逐步完善。不过欣欣向荣的中国证券市场发展还存在着不少实际的困难,首先来说就是证券市场功能发展上出现了偏差,而且证券市场与宏观经济发展也没有关系,这也造成了股民的投资意识逐渐淡薄,甚至出现了投机活动过热的现象,例如沪深股指自二零零三年开始就多次涨停,而上证指数也在二零零七年达到了6124.04点,但随后却一直低迷,一直跌至历史最低点的1664.93点以下。其次面临的问题是在外部环境治理效率底下,由于相关信用制度还没有建立,使得参与者的权益受影响程度明显。针对这些情况,上市公司需要有更多相关人才来规范股权分配,通过运用数理工具来缓解现阶段的市场问题。我国现阶段还需要这方面的人士来调整证券市场结构,完善市场监管,减少证券市场中的违法行为。由此看来金融工程专业在股票市场亦能起着异同反响的作用,深化金融工程专业知识的教育和人才的培养尤为重要。

证券市场也是中国金融业除银行业外的另一个主力军,截止二零二一年9月17日,在中国共有四千四百九十三家企业实现上市。企业上市后从IPO到在二级市场流通全部过程中都离不开券商的运作,也因此随着上市公司数量增长而带动的证券公司业务收入也得到了迅速增长,至二零二一年上零点五年全国的券商总资产和净资产最终分别增长至九点七二万亿和二点三九万亿,这也代表着中国券商业务欣欣向荣的发展形势。同时伴随着中国券商业务进一步繁荣发展的需要,也是证券市场对专业人才的需求,因此东方财富、中信证券以及华泰证券等证券公司也通过举办活动以及上导论课的方式来我校,培养同学们对证券行业的兴趣,将来以为证券市场提供更多的人才。随着中国多层次资本市场建设的不断深入,证券公司业务的变革、创新与开发逐步加快,也极大拓宽了券商的经营领域与服务空间,交叉服务和产业整合促使证券行业的竞争日趋激烈,这也成了很多证券公司在传统金融学专业人才与新兴的金融工程等交叉性学科人才中选择后者的原因。

中国金融市场的发展步伐从未停止,在发展中市场化改革也起了很重要的推动作用,以其全方面、多元化、多层次的特点,时刻为经济发展提供机遇,为经济的发展创造出有利的平台。我国金融市场在欣欣向荣蓬勃发展的同时,却也面临着相应的困难,而限制了中国金融市场进行发展的因素中最不能忽略的,便是中国各层次金融市场的作用并未能够得以全面的展开,导致金融结构的失衡,造成金融市场不够完善。对于投资者而言,他们缺少市场进行规范化管理,进而导致金融市场的发展缺乏理性,形成了一种较为浓烈的市场投机的氛围,在我们的日常生活之中也不缺乏一些不理智的投资,产生了严重混乱的跟风现象。唯有实行严格的市场监管才会对市场导向产生正面的影响,不合理的市场监管措施以及对各方面监督的不足将会使市场逐步缺乏应有的秩序,这就在要求政府有关主管部门在提高监督力量的同时,也要求各大市场参与者主动地提升自己的专业知识,而不要在其他人或者市场舆论的不合理引导下盲目跟风,在这里延申出的便是由各大券商所开展的各大服务,而他们也是致力于让混乱的市场中具有一定正确的导向意义,同时提高服务渠道的时效性,从而构建起长期稳定且高效的市场互动渠道。无论是保险、融资或是证券的流通买卖,其目的都是希望为金融市场参与者创造一条合理的投资渠道,并借此来应对市场各类不同的经营情况,而对于证券金融机构来说上述功能的履行更需要必备的金融学专业知识,而随着时间的进展,数理工具与大数据分析技术的运用也变得日益关键重要,现无论各大传统商业银行或是各个新型的券商,都需要更多的人力资源与各类领先的大数据计算以及数据分析等工具来创造更先进更实用的业务,满足各层次金融市场的需要,为金融市场努力营造合理、理性的融资环境。

在经济全球化和新冠疫情共同存在的当今,不论是金融市场还是证券市场都存在着极大的不稳定性,换而言之这是一个各种风险与机遇并行的时代。何为风险?风险是由于事件的不确定性而导致的,因预见了未来结果而不能达到所预见结果的可能性。更通俗的讲,就是在事件出现以前去预见其所可能产生的结果,某种程度上讲机遇也可以用此来界定,只不过一般人都赋予了这二个数字完全不同的意思,而企业要做好在事件出现之前的风险管理,也就是通过革新金融工程中的企业风险管理方法。金融工程学在理论上提供了二种范围更为广泛的风险管理方式:一种是以确定性取代风险;而另一个方式则是在保证良好风险的同时取代或减少了错误风险。而不论是提高确定性的第一种还是消除不良条件的第二种,无可厚非,都需要一定的技术上的支持,这些是传统金融行业所不曾具有的,很明显,光靠所谓的金融理论知识是远远不够的。从关于供应链风险管理问题上来说,由于供应链公司的高财务经营风险,结果就必然表现在其产品需求价格的波动性与期望值之间的不一致,从而结果就出现了其生产成本的增加与盈利水平的下降,而生产成本的收益也自然是在事前所无法预测的,而供应链公司则必须利用与金融工程有关的财务衍生产品,并利用计算机计算和大数据分析的整理与总结来降低交易成本,从而合理回避了市场风险,以增强投资人综合抵御市场风险的能力,并以此应用于金融工程技术处理在供应链风险管理上的难题。

金融工程的发展离不开相关数理科学技术在新时期的迅速发展,尤其在金融工程科学研究和技术手段应用领域,产生了对金融产品开发和金融工具的规范化、程序化发展的新潮流,曾经在许多工程领域中受到应用的CAD技术也开始在金融工程领域中受到应用,比如已经开始逐步实现商品化的Financia-CAD for Excel,Financial CAD for Visual Basic and c等,正是这种和金融工程有关的应用软件的发展和技术商品化的实现,对传统的金融界提供了莫大的方便,也丰富了金融技术人员的实际工作经验,使金融科技开发的成本大大降低了,也使金融工程的快速开发和广泛应用创造了可能,金融工程专业也成为了很多高校所着力培养的重点,这种交叉性的学科开始得到社会的广泛重视,未来的发展前景亦是可想而知的。

浙江省金融业生态环境处于国内前列,优越的经营条件和金融服务生态环境为发展创造了巨大的空间。我校的金融工程专业已于二零一三年经过国家教育部审批成立,是目前宁波市设有金融工程专业的三个院校之一,并将在二零二一年被认为省级一流学科建设点,学院已经对我们金融工程专业注入了巨大的教学资源和强大的教师队伍,我们自然也需要把握住这种有利的发展机遇,在通过了一学期的导论课程引导之后,我对未来的金融工程专业课教学满怀憧憬,在未来的金融工程学、计量技能学、模块课程体系等的基础课程中,我一定会牢牢抓住课上学习的时机,好好运用学校提供给我们的教学资源,通过建立专业知识体系培养学生专业技能,在课余时间积极参与金融业务实践,利用课余时间考取职业资格证书。在完成学业课程圆满完成的同时,为日后的金融工程专业考研作准备,争取将自己打造成一个熟练掌握金融工程专业的高素质应用型人才。

参考文献：【1】百度百科.金融工程专业定义【2】刘岸林、孙仲杰.金融工程的发展和应用2013.12【3】张远松.分析中国金融市场存在的问题与解决措施2020，（06）【4】宪容易.当前中国金融市场的问题及风险到底在哪里？2019.12【5】康晓燕.金融工程在供应链风险管理中的应用2022.6【6】宁波财经学院金融工程专业介绍